Analytique Murex sur les GPU Tesla

Pendant vingt-cinq ans, Murex s’est exclusivement concentré sur le développement de plateformes et de technologies logicielles pour les marchés de capitaux. La plateforme de commerce Murex permet d’effectuer des échanges commerciaux, la gestion des risques et de réaliser des opérations commerciales à travers multiples catégories de biens à plus de 36,000 utilisateurs dans plus de 200 institutions et 65 pays.

Murex MACS De plus en plus, les clients Murex demandent une accélération significative pour un calcul rapide et précis des tarifs et des risques. En réponse, Murex a largement investi en ciblant les GPU NVIDIA pour le calcul haute performance sur la base de la librairie analytique MACS de Murex. La librairie analytique MACS fournit des modèles d’évaluation et de sensibilité (grecs) pour les titres à structure complexe.

Présentation Murex : Méthodes pratiques au-delà de Monte Carlo dans le domaine financier Conférence sur la Technologie GPU 2010

La valeur des GPU
À l’aide des GPU Tesla de NIVIDIA, Murex a obtenu des accélérations de x60 à x400, en utilisant MACS dans un environnement de grille, rendant possible la gestion de livres de produits exotiques complexes quasiment en temps réel, au lieu d’effectuer des calculs analytiques une ou deux fois par jour uniquement.

Ainsi, les clients MACS profitent d’une gestion des risques plus précise et rapide.

MACS de Murex peut consacrer la majeure partie de ses cycles à différents types de calculs : Simulations Monte Carlo, résolveurs d’équations PDE et calibrage numérique. Ainsi, les calculs double précision rapides et haute exactitude, associés à la résistance de la mémoire ECC, font partie de l’équipement indispensable de la plupart des clients dans le domaine bancaire.

Figure 1 – Durée pour l’estimation de la valeur d’une obligation d’accumulation annulable sur 15 ans sur une marge de CMS (swap de courbe de taux), sur la base d’un modèle HJM (Heath-Jarrow-Morton) à 2 facteurs avec 1 million de chemins de simulation Le modèle utilise une structure à terme complet pour les volatilités et inclut le calibrage de corrélations.

Figure 2 – Durée de calcul pour 150 sensibilités d’une obligation d’accumulation annulable sur un CMS sur la base de 30 ans et 3 mois ( swap de courbe de taux de 30 ans, réinitialisation trimestrielle) dont la valeur est estimée avec un modèle PDE fonctionnel Markov. La courbe de volatilité SABR, le retour à la moyenne et la structure du terme des volatilités sont recalibrés numériquement pour chaque développement inattendu des données du marché.

Murex développe et teste des solutions pour centres de traitement des données équipés des derniers produits GPU Tesla de la série 10 et 20. Les solutions Tesla sont conçues pour offrir une performance de calcul maximum avec une haute fiabilité de précision numérique, tout en fournissant également les outils et fonctions correspondant au niveau d’assistance et de gérabilité d’entreprise exigé par les spécialistes de l’informatique bancaire. Les produits pour centres de traitement des données Tesla sont disponibles et pris en charge par les plus grands fabricants mondiaux de systèmes professionnels.

Les produits Tesla de NVIDIA sont disponibles auprès des principaux OEM. Seuls les produits Tesla de calcul hybride ont été conçus et agréés pour des déploiements dans des grilles et clusters de calcul.

Nous collaborons avec nos vendeurs partenaires pour fournir des solutions optimales permettant d’accélérer vos procédures de travail. Achetez un nouveau système et profitez de tous les avantages de l’accélération GPU dans MATLAB.

Plateformes de cluster recommandées
		IBM BladeCenter GPU Expansion Blade L’IBM® BladeCenter® GPU Expansion Blade donne la possibilité de raccorder la technologie GPU nouvelle génération à l’IBM BladeCenter H avec le serveur blade HS22. L’IBM® BladeCenter® GPU Expansion Blade est empilable, permettant aux utilisateurs de MATLAB d’empiler jusqu’à quatre GPU Expansion Blades sur un blade de calcul à base unique, offrant un gain de place inégalé.

Autres partenaires et revendeurs
		Serveurs HP ProLiant SL390s pour HPC accélérés par GPU Le serveur HP ProLiant SL390s, la seconde génération des systèmes adaptés au GPU de HP, est spécialement conçu pour constituer la meilleure plateforme du marché pour le calcul par GPU. Les systèmes SL390s G7 offrent toute la richesse liée à l’héritage HP ProLiant. Les utilisateurs MATLAB peuvent choisir entre des serveurs HP ProLiant SL390s G de 1U, ou HP ProLiant SL390s G7 de 2U ½ de large, avec jusqu’à trois GPU NVIDIA Tesla série 20 intégrés, ou la largeur de 4U ½ avec jusqu’à 8 GPU, offrant la possibilité de placer 16 GPU et 2 serveurs dans une configuration 4U.
		Châssis Dell PowerEdge C410x PCIe Expansion Doté d’une puissance de calcul extrême et de 16 processeurs de calcul Tesla M2050 dans une configuration 3U, le système Dell PowerEdge C410x est la plateforme parfaite pour étendre des clusters existants pour les utilisateurs MATLAB.

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