De nombreux travaux portent actuellement sur l’utilisation de CUDA pour le pricing d’options, l'analyse de risque et le trading automatique. Ces travaux, ainsi que des tableaux représentatifs de générateurs de nombres aléatoires et des simulations de Monte-Carlo, sont présentés ci-dessous.

accélération GPU dans l’analytique Murex	Modèles de prix Monte Carlo avec SciFinance

Applications de calculs financiers clés utilisant CUDA

* Accélération théorique par rapport à un système basé sur un CPU quad-core x64. Données calculées en interne par NVIDIA ou fournies par l’éditeur de l’application.

• Le projet de JP Morgan Chase « Déploiement des GPU pour le calcul de risques » reconnu dans le cadre de l’Innovation en technologie bancaire
• La plateforme PathWise de Aon Benfield utilise les GPU pour la gestion des risques chez Standard Life
• Bloomberg utilise des GPU pour accélérer la fixation des prix
• BNP Paribas utilise des GPU Tesla pour déterminer les dérivés financiers

• Le SDK CUDA contient des exemples de code pour générateurs de nombres pseudo-aléatoires et systèmes d’évaluation d’options et dérivés basés sur la méthode binomiale ou les modèles de Monte Carlo et Black-Scholes utilisant le logiciel
• Programmation CUDA avec Mathematica
• Code RNG de Mersenne Twister par les auteurs originaires de MT
• SciFinance de SciComp
• Moteur d’évaluation d’options en temps réel Volera de Hanweck
• Visualisation 3D des données du marché chez Aqumin
• Analyse de risque avec CUDA chez Exegy Ticker Plant
• Simulation Monte Carlo d’un modèle de marché LIBOR
• Level 3 Finance
• Bibliothèque de fixation de prix et hedging PricingCatalyst de QuantCatalyst
• Solutions de trading accélérées de OnEye (Australie)
• Intégration du calcul par le GPU dans l’environnement statistique R
• Accélération MATLAB

• Transformation technologique : les gains de performance offerts par les processeurs graphiques, Risk Magazine, septembre 2010
• Les processeurs graphiques dans la finance : la nouvelle donne grand public (dossier stratégique), Ovum, août 2010
• Vers un modèle d’expertise global, Risk Magazine, 2010
• Les groupes financiers se tournent vers les puces graphiques de l’industrie du divertissement pour accélérer leurs procédures, Wall Street Journal, avril 2010
• Comment trois grands groupes internationaux ont décidé d’exploiter la puissance du calcul par le GPU, HPCWire, novembre 2009
• Bloomberg exploite les GPU pour accélérer la fixation des prix, Wall Street & Technology, septembre 2009
• Révolution technologique : le groupe BNP Paribas accélère ses procédures de calcul tout en minimisant la consommation énergétique grâce à une nouvelle architecture de GPU, Waters Power, juin 2009
• La BNP accélère les opérations de calcul de risque avec une technologie d’accélération matérielle, Securities Technology Monitor, avril 2009
• Wall Street accélère les procédures d’analyse d’options grâce à la technologie GPU, Wall Street & Technology, mars 2009
• Accélération matérielle : les traders et les téraflops, Tabb Group, juin 2009
• Mike Giles à Oxford
• Rapports de Claudio Albanese : Swaps à terme variable, Finance en temps continu
• Simulation financière Monte Carlo sur des systèmes d’architectures variées
• Wilmott Magazine: Derivatives pricing from QuantCatalyst
• Évaluation d’options de OnEye (Australie)
• Évaluation d’options asiatiques sur un cluster de GPU

• Accélération MATLAB
• Autres solutions verticales TESLA

• Autres solutions verticales Tesla
• Développement logiciel CUDA Tools & Libraries